Penelitian Terdahulu Tentang Saham dan Pasar Modal #1

April 20, 2020
  1. Penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2003) yang meneliti tentang pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham (return) sebelum dan sesudah ex-dividend date di bursa efek jakarta (BEJ). Dimana ada pengaruh yang signifikan dari pengumuman dividen yang dilakukan oleh emiten yang listing di bursa efek jakarta. Akan tetapi ada yang berpengaruh positif dan negatif. Ketika harga saham pada emiten tersebut berpengaruh positif maka abnormal returnnya semakin besar. Dan sebaliknya, jika berpengaruh negatif, maka akan memperoleh abnormal return yang negatif juga.
    Penelitian Terdahulu Tentang Saham dan Pasar Modal #1
  2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jaenuri (2006) dengan judul “Analisis Return, Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham atas Pengumuman Dividen pada Saham LQ 45 yang Tercatat di BEJ Tahun 2005”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara return, aktivitas volume perdagangan saham perusahaan dan abnormal return saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman dividen 2005. Hal ini terjadi karena nilai signifikan t masing-masing emiten lebih besar dari tarif signifikan 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.
  3. Dalam penelitian Basyori (2007) dengan judul “Analisis pengaruh pengumuman dividen Terhadap return saham” memperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan ketika suatu emiten mengumumkan dividen. Dimana jika berpengaruh positif berarti kinerja perusahaan dari emiten tersebut baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. Tapi, jika sebaliknya yakni berpengaruh negative terhadap emiten tersebut maka kinerja dari perusahaan tersebut masih dipertanyakan atau kurang baik kinerjanya.
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilmasari (2007) mengenai publikasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang dikaitkan dengan abnormal return, volume perdagangan saham dan kinerja perusahaan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return antara sebelum
  5. dan sesudah publikasi CGPI. Hal ini juga berlaku pada volume perdagangan saham dan kinerja perusahaan yang tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi CGPI.
  6. Penelitian yang dilakukan Sawitri (2007) dengan judul “Studi Empiris Reaksi Pasar terhadap Publikasi Pembayaran Dividen”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEJ dari 40 hari sebelum publikasi dividen sampai sehari sesudah publikasi dilihat dari abnormal return perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor bereaksi positif terhadap publikasi perusahaan yang memutuskan untuk membayar dividen dan investor bereaksi negatif terhadap publikasi perusahaan yang memutuskan untuk tidak membayar dividen.

Related Posts

Comments


EmoticonEmoticon